Ich wollte den eigentlich vom TE. ;P

Option Explicit

Public Sub Datenimport()
  
'# Quelle und Ziel definieren
  Dim QuelleWs As Excel.Worksheet
  Dim ZielWs   As Excel.Worksheet
  Dim vFile    As Variant
  
  Set ZielWs = ActiveSheet
  
  vFile = Application.GetOpenFilename()
  If VarType(vFile) <> vbString Then Exit Sub
  
  Set QuelleWs = Workbooks.Open(vFile).Worksheets(1)
  
'# Grenzen (Daten-Bereich, Quelle und Ziel) definieren
  Dim Zeile     As Long
  Dim ZeileMaxQ As Long, SpalteMaxQ As Long
  Dim ZeileMaxZ As Long
  
  ZeileMaxQ = QuelleWs.Cells(QuelleWs.Rows.Count, "G").End(xlUp).Row
  SpalteMaxQ = QuelleWs.Cells(2, "O").End(xlToRight).Column
  
  ZeileMaxZ = ZielWs.Cells(ZielWs.Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
  
'# Daten-Mittelwert in Ziel berechnen
  Dim AverageK As Double
  
  With ZielWs
    AverageK = 3 * WorksheetFunction.Average(.Range(.Cells(3, "M"), .Cells(ZeileMaxZ, "M")))
  End With
  
  Application.ScreenUpdating = False
  
  For Zeile = 4 To ZeileMaxQ
    If QuelleWs.Cells(Zeile, "N") > AverageK Then
      
'      Select Case MsgBox( _
'            Prompt:="Hast du die möglichen falschen Werte überpüft?", _
'            Buttons:=vbYesNo)
'        Case vbYes
'          MsgBox "Die Daten werden eingelesen"
'          Exit For
'
'        Case vbNo
          QuelleWs.Cells(Zeile, "N").EntireRow.Interior.ColorIndex = 3
          QuelleWs.Cells(Zeile, SpalteMaxQ + 1) = "X"
'          Call QuelleWs.Range("A3:R3").AutoFilter(Field:=18, Criteria1:="X")
'          Exit Sub
'
'      End Select
      
    End If
  Next
  
  Call QuelleWs.Range("A3:R3").AutoFilter(Field:=18, Criteria1:="X")
  
  Application.ScreenUpdating = True
  
End Sub

Ich hab das Makro mal etwas aufgeräumt / umgeformt. So sollte es sich etwas besser lesen.

Ist der Wert in einer der Zeilen größer dem zuvor berechneten arithmetischen Mittel, dann wird die Zeile rot gefärbt und ein X wird rechts in der Zeile gesetzt.

Ich hoffe der Punkt

>> Ich will, dass das Sub erst alle Fehler findet und markiert, dass ich mir alle Fehler anschauen kann.

ist damit erfüllt.

Grüße

PS: Das Makro ist ungetestet!